Modeling Derivatives Applications in MATLAB, C++, and Excel

London, Justin

Ouvrage indisponible

Éditeur
Financial TImes Prentice Hall
Pages
600
Parution
décembre 2006
Format
Media mélangé
Langue
Anglais
Dimensions
241 × 187 × 29 cm
EAN
9780131962590
  • Résumé

Offers prebuilt code for modeling and pricing complex derivatives. This book shows how to implement pricing algorithms for a wide variety of complex derivatives. Utilizing actual Bloomberg data, it covers credit derivatives, CDOs, mortgage-backed securities, asset-backed securities, fixed-income securities, weather, power, and energy derivatives.
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